貸款風險管理

    三辦法一指引概述

    貸款風險

       政策風險

       經(jīng)營風險

       操作風險

    貸款風險識別和預測

       定性分析

       定量分析

    貸款“三查”制度

    審貸分離制度

    實行有效的貸款管理方法

       授信管理

       逐筆核貸管理

       項目管理

貸前調(diào)查

    信貸調(diào)查之前的準備

    信貸調(diào)查工作

       客戶識別

       信用評級

    貸款調(diào)查的要求

    貸款調(diào)查的內(nèi)容

       個人貸款調(diào)查的內(nèi)容

       企業(yè)貸款調(diào)查內(nèi)容

    MORFA模型

    貸款調(diào)查的方法

    調(diào)查報告的主要內(nèi)容

       借款人概況及借款用途分析

       借款人的經(jīng)營、管理水平分析

       借款人信用分析

       行業(yè)前景分析

       財務分析

       貸款擔保分析

       貸款風險度分析

       結(jié)論

貸中審查

    貸中審查

    審查分析借款人（含項目）政策及地區(qū)等非財務因素風險

    審查分析財務風險

       識別企業(yè)會計操縱行為的主要分析方法

    審查分析擔保風險

    審查報告內(nèi)容

貸后檢查

    現(xiàn)場實地檢查

    非現(xiàn)場報表檢查

    貸后檢查頻率

    貸后檢查內(nèi)容

       貸款用途檢查

       企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況的檢查

       對擔保情況進行檢查

    貸后檢查報告

    風險預警管理

       信貸風險預警機制

       風險預警的分類

       貸款風險預警信號和風險防范措施

課程提供中外商業(yè)銀行信貸風險案例分析

商業(yè)銀行貸款評估

T  項目貸款評估

T  項目評估

T  評估工作的依據(jù)

T  貸款評估的基本條件

T  客戶提供的申請材料

T  一般程序

T  組織評估小組

T  調(diào)查、收集有關資料

T  技術經(jīng)濟分析

T  借款人評價

T  項目概況評估

T  產(chǎn)品及市場分析

T  （一）項目產(chǎn)品供求現(xiàn)狀

T  （二）產(chǎn)品供需預測和價格走勢

T  投資估算與融資方案評估

T  （一）  項目投資估算

T  （二）項目融資方案評估

T  財務效益評估

T  （一）基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)

T   （二）成本與費用

T  （三） 銷售（營業(yè)）收入

T  （四）增值稅、銷售稅金及附加

T  （五）利潤及利潤分配

T  （六） 財務效益評估報表

T  不確定性分析

T  盈虧平衡分析

T  敏感性分析

T  銀行相關效益與風險評估

T  總評價

T  主報告

T  項目評估報告

T 

T  流動資金貸款評估

T  流動資金貸款

T  流動資金貸款所需材料

T  重點調(diào)查內(nèi)容

T  （一） 一般性流動資金貸款

T  （二）固定資產(chǎn)投資項目的流動資金貸款

T  流動資金貸款調(diào)查評價報告

T  1.一般流動資金貸款的業(yè)務評價報告

T  2.固定資產(chǎn)投資項目流動資金貸款的業(yè)務評價報告

銀行資產(chǎn)負債管理的理論與實踐

       銀行資產(chǎn)負債管理的概念

       資產(chǎn)管理理論

       資產(chǎn)管理理論三階段

1商業(yè)性貸款理論
2資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論
3預期收入理論

       負債管理理論

       負債管理理論的演變

1銀行券理論

2存款理論

3購買理論

4銷售理論

       資產(chǎn)負債綜合管理理論

       資產(chǎn)管理方法

1資金匯集法

2資金分配法

3線性規(guī)劃法

       資產(chǎn)負債管理方法

       利率敏感性資金缺口管理

1進取性策略

2防御性策略

       持續(xù)期（久期）缺口管理

1狹義的持續(xù)期

2廣義的持續(xù)期

3持續(xù)期缺口管理

       資產(chǎn)負債比例管理方法

       商業(yè)銀行現(xiàn)行資產(chǎn)負債管理方法
《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》（銀監(jiān)會）

       我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理發(fā)展歷程

       資產(chǎn)負債雙邊主動管理

       表內(nèi)結(jié)構(gòu)性對沖

       表外對沖

       商業(yè)銀行主動負債和資產(chǎn)管理

       建立資產(chǎn)負債雙邊主動管理體制

       主動負債管理

       商業(yè)銀行資產(chǎn)管理－投資策略

       商業(yè)銀行債券投資

       持有到期類債券組合管理

       可供出售類債券組合管理

       交易類債券組合管理

       理財類債券組合管理

       債券投資組合的決策管理

       債券投資組合管理的組織架構(gòu)

       債券投資組合的交易決策

       債券投資組合的反饋處理決策

       資產(chǎn)負債中隱含期權的風險及定價（機動部分）

       隱含期權的定價（無套利分析方法）

       （一）利率看漲期權的定價

       （二）利率看跌期權的定價

       現(xiàn)代商業(yè)銀行資本負債管理展望

       發(fā)展我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的對策建議

注：以上內(nèi)容包含商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的相關案例，其中部分案例名稱如下：

       工商銀行衍生金融資產(chǎn)管理研究

       興業(yè)銀行買入返售金融資產(chǎn)管理研究

       南京銀行債券投資研究

       民生銀行同業(yè)資金拆借管理研究

企業(yè)風險與內(nèi)部控制管理

      企業(yè)風險與風險管理

      風險管理簡述

      企業(yè)風險種類

      五種風險管理的基本方法

      風險管理的五步驟流程

      風險配置順序

      企業(yè)財務風險管理

      財務危機四階段分析法

      風險分析調(diào)查法

      管理評分法

      經(jīng)營損益預警模型

      經(jīng)營安全預警模型

      經(jīng)營增長預警模型

      現(xiàn)金流協(xié)調(diào)性預警模型

      企業(yè)破產(chǎn)風險預警模型

      內(nèi)部控制

      內(nèi)部控制定義

      控制環(huán)境

      風險評估

      控制活動

      監(jiān)督

      信息和溝通

      我國企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立

      內(nèi)部控制的設計

      內(nèi)部控制評價的常用方法和技術

課程一：《金融機構(gòu)風險管理與內(nèi)部控制》（2個半天）

主要內(nèi)容：

風險與風險管理概述；金融機構(gòu)信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險、國別風險、戰(zhàn)略風險與資本管理；內(nèi)部控制的理論與實踐。（重點以商業(yè)銀行為主，兼其他金融機構(gòu)）

案例研究：100個以上中外金融機構(gòu)風險與管理案例分析

課程二：《企業(yè)財務操縱與識別預警技術》（2個半天）

主要內(nèi)容：企業(yè)財務操縱和舞弊理論；各種企業(yè)財務造假方法與手段剖析；企業(yè)財務造假的十幾種主要識別技術；企業(yè)財務預警分析（三種定性模型、五種定量矩陣模型、六種統(tǒng)計模型方法等）

案例研究：100家以上中外企業(yè)財務操縱案例分析

課程三：《企業(yè)價值評估》（2個半天）

主要內(nèi)容：介紹目前投資銀行業(yè)對企業(yè)價值評估的主流方法，包括DDM、FCFE、AE模型；FCFF模型；APV模型；Multiple模型等。同時對每種模型都提供詳細的評估案例分析。

其他熱點問題課程：

1、《地方金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（半天）

主要內(nèi)容：介紹金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理論、中國各地的特色和具體實踐。

2、《農(nóng)村城鎮(zhèn)化中的金融支持》（半天）

主要內(nèi)容：介紹在我國農(nóng)村城鎮(zhèn)化進程中如何實踐金融支持。

3、《民間融資的風險控制與管理》（半天）

主要內(nèi)容：介紹在我國民間融資（各種非正規(guī)金融）的發(fā)展、變化和趨勢，政府如何進行風險控制與管理。

4、《商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理》（半天）

主要內(nèi)容：介紹商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的理論與“創(chuàng)新”實踐，剖析商業(yè)銀行“修理”資產(chǎn)負債表的方法和監(jiān)管應對。